'

Глава I. ПРЕДМЕТ ФИНАНСОВОЙ МАТЕМАТИКИ 

§1.1. Финансовая математика — основа количественного анализа финансовых операций 

§1.2. Время как фактор в финансовых расчетах 

§1.3. Проценты, виды процентных ставок 

Глава 2. НАРАЩЕНИЕ И ДИСКОНТИРОВАНИЕ ПО ПРОСТЫМ ПРОЦЕНТНЫМ СТАВКАМ 

§2.1. Формула наращения 

§2.2. Погашение задолженности частями 

§2.3. Наращение процентов в потребительском кредите 

§2.4. Дисконтирование по простым процентным ставкам. Наращение по учетной ставке 

§2.5. Прямые и обратные задачи при начислении процентов и дисконтировании по простым ставкам 

§2.6. Определение срока ссуды и величины процентной ставки 

§2.7. Конверсия валюты и наращение процентов 

Глава 3. СЛОЖНЫЕ ПРОЦЕНТЫ 

§3.1. Начисление сложных годовых процентов 

§3.2. Сравнение роста по сложным и простым процентам 

§3.3. Наращение процентов т раз в году. Номинальная и эффективная ставки 

§3.4. Дисконтирование по сложной ставке 

§3.5. Операция со сложной учетной счавкой

§3.6. Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок 

§3.7. Определение срока ссуды и размера процентной ставки 

§3.8. Непрерывное наращение и дисконтирование. Непрерывные проценты 

Математическое приложение к главе 

Глава 4. ПРОИЗВОДНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ РАСЧЕТЫ. КРИВЫЕ ДОХОДНОСТИ 

§4.1. Средние процентные ставки 

§4.2. Эквивалентность процентных ставок 

§4.3. Финансовая эквивалентность обязательств и конверсия платежей 

§4.4. Общая постановка задачи изменения условий контракта 

§4.5. Налоги и инфляция 

§4.6. Кривые доходности 

Глава 5. ПОСТОЯННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ РЕНТЫ 

§5.1. Виды потоков платежей и их основные параметры 

§5.2. Наращенная сумма постоянной ренты постнумерандо 

§5.3. Современная стоимость постоянной ренты постнумерандо 

§5.4. Определение параметров постоянных рент постнумерандо 

§5.5. Наращенные суммы и современные стоимости других видов постоянных рент 

Глава 6. ПЕРЕМЕННЫЕ И НЕПРЕРЫВНЫЕ РЕНТЫ. КОНВЕРСИЯ РЕНТ 

§6.1. Ренты с постоянным абсолютным приростом платежей 

§6.2. Ренты с постоянным относительным приростом платежей 

§6.3. Постоянная непрерывная рента 

§6.4. Непрерывные переменные потоки платежей 

§6.5. Конверсии рент 

§6.6. Изменение параметров рент 

Математическое приложение к главе 

Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАРЬЕРНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

§7.1. Общая постановка задачи. Линейная модель 

§7.2. Нелинейные модели 

§7.3. Барьерные показатели в финансовом анализе 

§7.4. Влияние неопределенности в исходных данных на положение барьерной точки 

§7.5. Барьерные точки выпуска — финансовый подход к их определению 

Математическое приложение к главе 

Глава 8. РИСК И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ 

§8.1. Риск 

§8.2. Диверсификация инвестиций и дисперсия дохода 

§8.3. Минимизация дисперсии дохода 

Математическое приложение к главе 

Глава 9. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОГАШЕНИЯ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

§9.1. Расходы по обслуживанию долга 

§9.2. Создание погасительного фонда 

§9.3. Погашение долга в рассрочку 

§9.4. Льготные займы и кредиты 

§9.5. Реструктурирование займа 

§9.6. Ипотечные ссуды 

§9.7. Расчеты по ипотечным ссудам 

Математическое приложение к главе 

Глава 10. ИЗМЕРЕНИЕ ДОХОДНОСТИ 

§10.1. Полная доходность 

§10.2. Уравнение эквивалентности 

§10.3. Доходность ссудных и учетных операций с удержанием комиссионных 

§10.4. Доходность купли-продажи финансовых инструментов 

§10.5. Долгосрочные ссуды 

§10.6. Упрощенные методы измерения доходности (долгосрочные ссуды) 

Глава 11. ОБЛИГАЦИИ 

§11.1. Виды облигаций и их рейтинг 

§11.2. Измерение доходности облигаций 

§11.3. Дополнительные сведения по измерению доходности облигаций 

§11,4. Характеристики сроков поступлений средств и измерение риска 

§11.5. Оценивание займов и облигаций 

Глава 12. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ. ИЗМЕРИТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

§12.1. Характеристики эффективности производственных инвестиций 

§12.2. Чистый приведенный доход 

§12.3. Свойства чистого приведенного дохода 

§12.4. Внутренняя норма доходности 

§12.5. Срок окупаемости 

§12.6. Индекс доходности 

§12.7. Соотношения относительных измерителей эффективности 

§12.8. Сравнение результатов оценки эффективности 

§12.9. Моделирование инвестиционного процесса 

§12.10. Анализ отзывчивости 

Математическое приложение к главе 

Глава 13. ЛИЗИНГ 

§13.1. Финансовый и оперативный лизинг 

§13.2. Схемы погашения задолженности по лизинговому контракту 

§13.3. Методы расчета лизинговых платежей 

Глава 14. ФОРФЕЙТНАЯ ОПЕРАЦИЯ 

§14.1. Сущность операции а форфэ 

§14.2. Анализ позиции продавца 

§14.3. Анализ позиций покупателя и банка 

Математическое приложение к главе 

Глава 15. КОРОТКО ОБ ОПЦИОНАХ 

§15.1. Сущность опциона, основные понятия 

§15.2. Цена опциона 

§15.3. Модель Блека—Шоулза 

Глава 16. СТРАХОВЫЕ АННУИТЕТЫ 

§16.1. Финансовая эквивалентность в страховании 

§16.2. Таблицы смертности и страховые вероятности 

§16.3. Коммутационные функции 

§16.4. Стоимость страхового аннуитета 

Глава 17. ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ 

§17.1. Нетто-премии в личном страховании 

§17.2. Страхование жизни 

§17.3. Пенсионное страхование. Виды пенсионных схем 

§17.4. Расчет премий и пенсий. Сберегательные схемы 

§17.5. Страховые пенсионные схемы 

§17.6. Страховые резервы в личном страховании