| Главная » Файлы » Экономика » Учебники |
Носко В.П. - Эконометрика, 2011
| 25.03.2012, 19:53 | |
  ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ МЕТОДЫ ЭКОНОМЕТРИКА И ЕЕ СВЯЗЬ С ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИЕЙ. МЕТОД НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ Модели связи и модели наблюдений; эконометрическая модель, подобранная модель Метод наименьших квадратов. Прямолинейный характер связи между двумя экономическими факторами Примеры подбора линейных моделей связи между двумя факторами. Ложная линейная связь Нелинейная связь между экономическими факторами ЛИНЕЙНАЯ МОДЕЛЬ НАБЛЮДЕНИЙ. РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ Линейные модели с несколькими объясняющими переменными. Оценивание и интерпретация коэффициентов Свойства оценок коэффициентов при стандартных предположениях о вероятностной структуре ошибок. Доверительные интервалы для коэффициентов Приложение П-2а. Случайные векторы и их характеристики Приложение П-26. Многомерное нормальное распределение ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗ, ВЫБОР «НАИЛУЧШЕЙ» МОДЕЛИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПО ОЦЕНЕННОЙ МОДЕЛИ Проверка статистических гипотез о значениях отдельных коэффициентов и общей линейной гипотезы Использование F-статистики для редукции исходной эконометрической модели. Проверка односторонних гипотез Сравнение альтернативных моделей. Мультиколлинеарность. Прогнозирование по оцененной модели ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНИЯ СТАНДАРТНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О МОДЕЛИ НАБЛЮДЕНИЙ Графические методы Формальные статистические критерии УЧЕТ НАРУШЕНИЙ СТАНДАРТНЫХ ПРЕДПОЛОЖЕНИЙ О МОДЕЛИ Включение в модель фиктивных переменных Учет гетероскедастичности Учет автокоррелированности ошибок ОСОБЕННОСТИ РЕГРЕССИОННОГО АНАЛИЗА ДЛЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ ОБЪЯСНЯЮЩИХ ПЕРЕМЕННЫХ Линейные регрессионные модели со стохастическими объясняющими переменными Метод инструментальных переменных РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ СТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. МОДЕЛИ ARMA Стационарные модели ARMА Подбор стационарной модели ARMA для ряда наблюдений Приложение П- 7. Проверка гипотезы случайности РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ СТАЦИОНАРНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ Асимптотическая обоснованность стандартных процедур Динамические модели. Векторная авторегрессия НЕСТАЦИОНАРНЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. МОДЕЛИ ARIMA Нестационарные ARMA модели Проблема различения TS- и AS-рядов. Гипотеза единичного корня ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ РАЗЛИЧЕНИЯ TS- И DS-РЯДОВ Критерии Дики—Фуллера. Многовариантные процедуры проверки гипотезы единичного корня Обзор некоторых других процедур РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ ДЛЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ. КОИНТЕГРИРОВАННЫЕ ВРЕМЕННЫЕ РЯДЫ. МОДЕЛИ КОРРЕКЦИИ ОШИБОК Проблема ложной регрессии. Коинтегрированные временные ряды. Модели коррекции ошибок Оценивание коинтегрированных систем временных рядов Оценивание ранга коинтеграции и модели коррекции ошибок методом Йохансена | |
| Просмотров: 657 | Загрузок: 0 | Комментарии: 1 | Рейтинг: 5.0/1 | |
| Всего комментариев: 1 | ||
| ||
