Эмпирические методы - Какой долей счета торговать?
- Основные концепции
- Серийный тест
- Корреляция
- Обычные ошибки в отношении зависимости
- Математическое ожидание
- Реинвестировать торговые прибыли или нет
- Измерение степени пригодности системы для реинвестирования посредством среднего геометрического
- Как лучше всего реинвестировать
- Торговля оптимальной фиксированной долей
- Формулы Келли
- Поиск оптимального f c помощью среднего геометрического
- Средняя геометрическая сделка
- Почему необходимо знать оптимальное f вашей системы
- Насколько может быть серьезен проигрыш
- Современная теория портфеля
- Модель Марковица
- Стратегия среднего геометрического портфеля
- Ежедневные процедуры
- при использовании оптимальных портфелей
- Сумма весов систем в портфеле, превышающая 100%
- Как разброс результатов затрагивает геометрический рост
- Фундаментальное уравнение торговли
Характеристики торговли фиксированной долей и полезные методы - Оптимальное f для начинающих трейлеров с небольшими капиталами
- Порог геометрической торговли
- Один комбинированный денежный счет по сравнению с отдельными денежными счетами
- Рассматривайте каждую игру как бесконечно повторяющуюся
- Потеря эффективности при одновременных ставках или торговле портфелем
- Время, необходимое для достижения определенной цели, и проблема дробного f
- Сравнение торговых систем
- Слишком большая чувствительность к величине наибольшего проигрыша
- Приведение оптимального f к текущим ценам
- Усреднение цены при покупке и продаже акций
- Законы арксинуса и случайное блуждание
- Время, проведенное в проигрыше
Параметрическое оптимальное f при нормальном распределении - Основы распределений вероятности
- Величины, описывающие распределения
- Моменты распределения
- Нормальное распределение
- Центральная предельная теорема
- Работа с нормальным распределением
- Нормальные вероятности
- Последующие производные нормального распределения
- Логарифмически нормальное распределение
- Параметрическое оптимальное f
- Распределение торговых прибылей и убытков (P&L)
- Поиск оптимального f по нормальному распределению
- Алгоритм расчета
Параметрические методы для других распределений - Тест Колмогорова-Смирнова (К-С)
- Создание характеристической функции распределения
- Подгонка параметров распределения
- Использование параметров для поиска оптимального f
- Проведение тестов «что если»
- Приведение f к текущим ценам
- Оптимальное f для других распределений
- и настраиваемых кривых
- Планирование сценария
- Поиск оптимального f по ячеистым данным
- Какое оптимальное f лучше?
Введение в методы управления капиталом с использованием параметрического подхода при одновременной торговле по нескольким позициям - Расчет волатильности
- Банкротство, риск и реальность
- Модели ценообразования опционов
- Модель ценообразования европейских опционов для всех распределений
- Одиночная длинная позиция по опциону и оптимальное f
- Одиночная короткая позиция по опциону
- Одиночная позиция по базовому инструменту
- Торговля по нескольким позициям при наличии причинной связи
- Торговля по нескольким позициям при наличии случайной связи
Корреляционные связи и выведение эффективной границы - Определение проблемы
- Решение систем линейных уравнений с использованием матриц-строк
- Интерпретация результатов
Геометрия портфелей - Линии рынка капитала
- Геометрическая эффективная граница
- Неограниченные портфели
- Оптимальное f и оптимальные портфели
- Порог геометрической торговли для портфелей
- Подведение итогов
Управление риском - Размещение активов
- Переразмещение: четыре метода
- Зачем переразмещать?
- Страхование портфеля — четвертый метод переразмещения
- Необходимые залоговые средства
- Ротация рынков
| 
